Beräkna lutning of glidande medelvärde

Det aktuella pappret är tillgängligt på theastuteinvestorfIJEFPublicatedPaper. pdf Den relevanta sektionen är avsnitt 3 där det anges att man använder calculus. De nio och tvåmånaders SMA-trendlinjerna omvandlas till en matematisk modell, citat följt av användningsbeskrivningar i avsnitt 3.1 och 3.2 ndash babelproofreader 17 jul 11 ​​kl 17:27 Ett glidande medelvärde är per definition genomsnittet av ett antal tidigare datapunkter. Vid kontinuerlig funktion f: mathbb tomathbb kan vi definiera det enkla glidande medlet (SMA) med fönsterstorlek mathbb ni w gt 0 för att vara funktionen Vid en diskret funktion g: mathbb tomathbb är sannolikt i fallet med finansiella applikationer, SMA med fönsterstorlek winmathbb är helt enkelt Nu, för det kontinuerliga fallet, med grundkalkylens teorem, är derivatet av SMA helt enkelt och för det diskreta fallet, med hjälp av skillnadskvoten, har vi det Observera att formeln för derivaten av SMA är densamma i det diskreta och kontinuerliga fallet Nu kan jag inte förklara meningen med hjälp av kalkyl. Det papper du länkade till saknar också något i detaljer för mig att dechiffrera vad exakt författarna hade i åtanke. En möjlighet är emellertid att de bara menade ovanstående observation: trots att de finansiella uppgifterna ges diskret och inte kontinuerligt i tiden, har vi det med ovanstående observation följande fakta: Låt g: mathbb tomathbb vara en funktion definierad endast på heltalstidsteg. Och låt f: mathbb tomathbb vara någon fast godtycklig kontinuerlig förlängning av g som är, f är en kontinuerlig funktion med egenskapen som f (n) g (n) för ett heltal n. Definiera SMA som ovan och beräkna deras derivat, sedan nödvändigtvis frac bar w (n) D-bar w (n) för ett heltal n. Som säger att det inte spelar någon roll att kalkylen inte kan tillämpas på funktioner definierade på en diskret domän vid hantering av SMA, ger de diskreta och kontinuerliga bilderna samma svar när du utvärderar dem vid integrerade timesteps. i vill beräkna vinkeln för att flytta Genomsnittlig 10. dubbel MAShift1 iMA (NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 3) dubbel MAShift3 iMA (NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 7) dubbel test (SignalPeriod-0.0) WindowBarsPerChart vinkeln MathArctan () () (MathScan ((MAShift1-MAShift3) (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((test-0.0) WindowBarsPerChart ()))) 1803.14 Det verkar vara att beräkna felaktiga vinklar, jag får svar utan mening vill kolla vad vinkeln mellan 3 och 7 skiftar tillbaka. Du kan inte beräkna vinkeln för rörligt medelvärde korrekt eftersom det beror på diagrammets amplitud (hur många staplar visas i diagrammet) och är därför ett väldigt dysfunktionellt sätt att analysera data. Men du kan beräkna variationen i det rörliga genomsnittet över tiden: om det är över 0 betyder det att det stiger. Om inte faller det. Därefter kan du måla dem i en streckindikator (sortera som OsMA eller Awesome) och få informationen visuellt. Du kan inte beräkna vinkeln för rörligt medelvärde korrekt eftersom det beror på diagrammets amplitud (hur många staplar visas i diagrammet) och är därför ett väldigt dysfunktionellt sätt att analysera data. Men du kan beräkna variationen i det rörliga genomsnittet över tiden: om det är över 0 betyder det att det stiger. Om inte faller det. Därefter kan du måla dem i en streckindikator (sortera som OsMA eller Awesome) och få informationen visuellt. så du säger att det bara är visuellt kan jag beräkna det logiskt Ett annat sätt att kartlägga lutningen på ett rörligt medelvärde Jag använder en kombination av lutningsparametrar för att inkludera en trend i mina skanningar. Som ett exempel ger detta mig bra resultat när jag tittar på lager i en uptrend: och sluttning (100, ema (50)) gt 0 och lutning (50, ema (50)) gt 0 och lutning (25, ema )) 0 0 Det som jag inte har kunnat hitta är något sätt att inkludera lutningen på det glidande medlet i mina diagram. Jag vet att jag kan göra motsatsen - inkludera glidande medelvärde av lutningen - men inte lutningen av glidande medelvärde. Eventuella förslag Jag försöker tänka på, kanske en annan indikator att med rätt parms skulle motsvara 50-dagars EMA, och jag kunde sedan tillämpa sluttningen till det i avancerade alternativ. Tyvärr, jag ritar en blank på den. Flyttande medelvärden är en prisbaserad indikator. Lutning är en icke-prisbaserad indikator. Det finns en artikel någonstans på SCC som förklarar detta. Dessa två är olika klasser av indikatorer. Prisbaserade indikatorer finns i överläggsdelen av SharpCharts. Icke-prisbaserade indikatorer finns i Indikator-delen av SharpCharts. Du kan tillämpa lutningen på någon indikator som inte är prisbaserad med hjälp av avancerade alternativ i Indikator-delen av SharpCharts. Det avancerade alternativet under överläggsdelen tillåter dig inte att släppa lutningen. Du kan använda PPO eller MACD icke-prisbaserade indikatorer för att hitta skillnaden mellan 1 period EMA och 50 period EMA: PPO (1,50,1). Du kan sedan tillämpa lutningen till PPO i de avancerade alternativen. Jag märkte att du bara använder 1 Moving Average. Jag föreslår att man använder en långsiktig, medellång och kortfristig MA. P. S. En speciell funktion gör att du kan lägga en indikator som inte är prisbaserad bakom diagrammet. Detta är för bekvämligheten. Tänk på lutningen som en digital signal. Det kan antingen vara på eller av. Det kan vara negativt och förbättra, men det är fortfarande negativt. Kannafoot Kevo, tack för en grundlig kommentar. Gord svarade på min specifika fråga om hur man applicerar höjden till ett visst glidande medelvärde, men du hämtar några mycket intressanta diskussionspunkter. I huvudsak använder jag 50-talet EMA för att bestämma den aktuella trenden i aktien. Jag tar långa positioner när EMA (50) befinner sig i en tydlig uppåtgående lutning, korta positioner när EMA (50) befinner sig i en klar nedåtgående lutning och jag tar mycket korta positioner i endera riktningen baserat på överköpta överföringspositioner när EMA (50) ) är platt. Vad jag ursprungligen behövde var ett bekvämt sätt att skanna den positiva negativa riktningen av EMAs sluttning (50) och jag hittade det. Att vara en typisk systemprogrammerare, måste jag testa varje teori sex sätt från söndag (skratt). Så jag behövde ett sätt att kartlägga lutningen (50, ema (50)), etc, för att ge mig visuell bekräftelse på att min skanning återvände de typer av lager jag ville ha. (För den faktiska handeln använder jag EMA (126) och EMA (200) för att ge ytterligare inblick i trenden, och jag använder B (20,2) för inblick i när ett lager är klart för inträde, i huvudsak väntar på återdrag mot aktuell trend och använd sedan en långsam stokastisk signal för att indikera att den är redo att återuppta trenden. Kasta i någon manuell stödresistans och kanaldiagram, och du har i huvudsak min nuvarande metod.) Höjningsmetodiken fungerar mycket bra för att identifiera upp och ner trender. Det gör emellertid inte ett bra jobb för att identifiera en platt trend, så jag söker fortfarande efter en bra, konsekvent metod för att dra ut dessa lager. Går det bra Jag är alltid öppen för förslag på hur man förbättrar scannings - och handelslogiken och definitivt värderar din insikt. Kevo () Wow Gord, det är verkligen intressant vad du gjorde Mycket väldigt proffs När du säger upp och ner trender, räknar du med att du menar en varierande marknad eller sidledsmarknad. Momentumbaserade indikatorer är bäst för det. Inte säker på hur man tolkar en platt trend. Kanske menar du en stadigt stigande eller fallande trend, i vilket fall den kallas trending. Momentumindikatorer fungerar inte så bra i trendmarknaderna. Jag kanske behöver en uppfriskning, men jag tänker på Slope som en trendcycletrend reverseringsbekräftelseindikator och inte så mycket en momentum eller OBOS-indikator (även om den kan användas på det sättet, liknar ROC). Med detta sagt kan det ligga. Om så är fallet skulle jag tänka mig att tillämpa Slope till det viktigaste: priset, för att få de bästa signalerna. Bara en tanke.