Glidande medelvärde konvergens divergens handels metod

MACD-indikator MACD-indikatorn är i grunden en förfining av de två glidande medelvärdena systemet och mäter avståndet mellan de två glidande medellinjerna. MACD är en akronym för Moving Average Convergence Divergence. MACD utvecklades av Gerald Appel och diskuteras i sin bok, The Moving Average Convergence Divergence Trading Method. MACD-indikatorn används främst för att handla trender och bör inte användas på en varierande marknad. Signaler tas när MACD korsar sin signallinje, beräknad som ett 9 dagars exponentiellt glidande medelvärde för MACD. Kontrollera först om priset trender. Om MACD-indikatorn är platt eller stannar nära nollinjen, är marknaden spridning och signalerna är opålitliga. Gå länge när MACD korsar sin signallinje underifrån. Gå kort när MACD korsar sin signallinje ovanifrån. Signalerna är mycket starkare om det finns antingen: en avvikelse på MACD-indikatorn eller en stor sväng ovanför eller under nolllinjen. Om det inte finns en divergens, gå inte länge om signalen ligger över nolllinjen, eller gå kort om signalen är under noll. Placera stop-förluster under den sista mindre Låg när lång, eller den sista mindre Hög när kort. Mus över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå kort S - MACD korsar under signallinjen efter en stor sväng. Gå lång L när MACD passerar över signallinjen. Stark kort signal S - MACD korsar efter en stor swing och bearish divergens (visas av trendlinjen). Gå länge L. Flat MACD signalerar att marknaden är alltför - vi är mer benägna att vara piskar i vår position. Avsluta lång handel X men gå inte kort - MACD ligger väsentligt under nolllinjen. Återgå till din långa handel L. Standardinställningarna för MACD-indikatorn är: Långsamt glidande medelvärde - 26 dagar Snabbt rörligt medelvärde - 12 dagar Signalinje - 9 dagars glidande medelvärde av skillnaden mellan snabb och långsam. Alla glidande medelvärden är exponentiella. Se Indikatorpanel för anvisningar om hur man ställer in en indikator. Se Redigera indikatorinställningar för att ändra inställningarna. Bildtext och trendlinjer: Använd MACD Histogram om du vill rita trendlinjer eller placera text på histogrammet. Annars lämnas de kvar i luften om du zoomar eller ändrar tidsperioder. En primer på MACD Lärandet att handla i riktning mot kortsiktigt momentum kan vara en svår uppgift i bästa tider men det är exponentiellt svårare när man inte känner till lämpliga verktyg som kan hjälpa till. Denna artikel kommer att fokusera på den mest populära indikatorn som används i teknisk analys. den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD). Gerald Appel utvecklade denna indikator på 1960-talet, och även om namnet låter väldigt komplicerat är det verkligen ganska enkelt att använda. Läs vidare för att lära dig hur du kan börja leta efter sätt att införliva detta kraftfulla verktyg i din handelsstrategi. Bakgrund Kunskap MACDs popularitet beror till stor del på dess förmåga att snabbt upptäcka ökande kortsiktiga momentum. Men innan vi hoppar in i MACD: s inre verkningar är det viktigt att förstå förhållandet mellan ett kortsiktigt och långsiktigt rörligt medelvärde. Som du kan se från tabellen nedan, kommer många handlare att titta på ett kortsiktigt glidande medelvärde (blå linje) för att korsa över ett långsiktigt glidande medelvärde (röd linje) och använda detta för att signalera ökande uppåtgående momentum. Denna bullish crossover föreslår att priset nyligen har stigit i snabbare takt än det tidigare, så det är ett vanligt tekniskt köptecken. Omvänt används en kortfristig glidande medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt för att illustrera att tillgångspriset har gått neråt i snabbare takt och att det kan vara en bra tid att sälja. Indikatorn Meddelande hur de rörliga medelvärdena avviker från varandra i Figur 1, eftersom momentets styrka ökar. MACD: n konstruerades för att dra nytta av denna divergens genom att analysera skillnaden mellan de två exponentiella glidande medelvärdena. Specifikt subtraheras värdet för det långsiktiga glidande medlet från det kortsiktiga genomsnittet och resultatet är plottat på ett diagram. Perioderna som används för att beräkna MACD kan enkelt anpassas för att passa alla strategier, men handlare kommer vanligtvis att förlita sig på standardinställningarna för 12 och 26-dagars perioder. Ett positivt MACD-värde, skapat när kortsiktigt medelvärde är över det långsiktiga genomsnittet, används för att signalera ökande uppåtgående momentum. Detta värde kan också användas för att föreslå att handlare kanske vill avstå från att ta korta positioner tills en signal tyder på att det är lämpligt. Å andra sidan indikerar fallande negativa MACD-värden att nedgången blir starkare och att det kanske inte är den bästa tiden att köpa. Transaktionssignaler Det har blivit standard att plotta ett separat glidande medelvärde vid sidan av MACD, vilket används för att skapa en tydlig signal om växlande momentum. En signallinje. även känd som triggerlinjen. skapas genom att ta ett nio-årigt glidande medelvärde för MACD. Detta hittas plottad vid sidan av indikatorn på diagrammet. Som du kan se i Figur 2 genereras transaktionssignaler när MACD-linjen (den fasta linjen) passerar genom signallinjen (nio-periodens exponentiell glidande medelvärde (EMA) - prickad blå linje). Den grundläggande bullish-signalen (köptecken) inträffar när MACD-linjen (den solida linjen) passerar över signallinjen (den streckade linjen) och den grundläggande baisse-signalen (säljtecken) genereras när MACD-korsningen ligger under signallinjen. Näringsidkare som försöker dra nytta av hausseffektiva MACD-kors som uppträder när indikatorn är under noll bör vara medveten om att de försöker dra nytta av en förändring i momentomriktningen medan de glidande medelvärdena fortfarande tyder på att säkerheten kan uppleva en kort sikt - av. Denna hausseformade crossover kan ofta korrekt förutsäga omvändningen i trenden, som visas i Figur 2, men anses ofta riskera än om MACD var över noll. En annan vanlig signal som många handlare tittar på inträffar när indikatorn reser i motsatt riktning av tillgången, känd som divergens. Detta koncept tar vidare studier och används ofta av erfarna handlare. Centrallinjen Som tidigare nämnts beräknas MACD-indikatorn genom att man tar skillnaden mellan ett kortfristigt glidande medelvärde (12-dagars EMA) och ett långsiktigt glidande medelvärde (26-dagars EMA). Med tanke på denna konstruktion måste värdet för MACD-indikatorn vara lika med noll varje gång de två glidande medelvärdena korsar varandra. Som du kan se i Figur 3 är ett kors genom nolllinjen en mycket enkel metod som kan användas för att identifiera riktning av trenden och nyckelpunkterna när momentum bygger. Fördelar I de tidigare exemplen tolkas de olika signalerna som genereras av denna indikator lätt och kan snabbt införlivas i någon kortsiktig handelsstrategi. På den mest grundläggande nivån är MACD-indikatorn ett mycket användbart verktyg som kan hjälpa handlare att se till att kortsiktiga riktningar fungerar till deras fördel. Nackdelar Den största nackdelen med att använda denna indikator för att generera transaktionssignaler är att en näringsidkare kan få piska i och ur en position flera gånger innan man kan fånga en stark förändring i momentum. Som du kan se i diagrammet kan den långsammare aspekten av denna indikator generera flera transaktionssignaler under ett långvarigt drag, och det kan leda till att näringsidkaren inser flera orimliga vinster eller till och med små förluster under rallyet. Handlare bör vara medvetna om att whipsaw-effekten kan vara allvarlig både på trendmarknader och markbundna marknader, eftersom relativt små rörelser kan göra att indikatorn snabbt ändrar riktningar. Det stora antalet falska signaler kan leda till att en näringsidkare tar många förluster. När provisioner ingår i ekvationen kan denna strategi bli mycket dyr. En annan MACD-nackdel är dess oförmåga att göra jämförelser mellan olika värdepapper. Eftersom MACD är dollarnsvärdet mellan de två glidande medelvärdena, ger läsningen för olika prissatta lager liten inblick när man jämför ett antal tillgångar till varandra. I ett försök att lösa detta problem kommer många tekniska analytiker att använda den procentuella prisoscillatorn. som beräknas på liknande sätt som MACD. men analyserar procentuell skillnad mellan de glidande medelvärdena snarare än dollarbeloppet. Slutsats MACD-indikatorn är det mest populära verktyget i teknisk analys, eftersom det ger handlare möjlighet att snabbt och enkelt identifiera den kortsiktiga trendriktningen. De klara transaktionssignalerna hjälper till att minimera subjektiviteten i handeln, och korsningarna över signallinjen gör det enkelt för handlare att se till att de handlar i riktning mot momentum. Mycket få indikatorer i teknisk analys har visat sig vara mer tillförlitliga än MACD, och denna relativt enkla indikator kan snabbt införlivas i någon kortsiktig handelsstrategi. Behovet av genomsnittlig konvergensdivergens - MACD BREAKING DOWN Flyttande medelkonvergensdivergens - MACD Det finns tre gemensamma metoder som används för att tolka MACD: 1. Crossovers - Som visas i diagrammet ovan, när MACD faller under signallinjen, är det en baisse signal som indikerar att det kan vara dags att sälja. Omvänt, när MACD stiger ovanför signallinjen, ger indikatorn en bullish signal, vilket tyder på att priset på tillgången sannolikt kommer att uppstå uppåtgående momentum. Många handlare väntar på ett bekräftat kors ovanför signallinjen innan de hamnar i en position för att undvika att bli försvagad eller gå in i en position för tidigt, vilket visas av den första pilen. 2. Divergens - När säkerhetspriset avviker från MACD. Det signalerar slutet på den nuvarande trenden. 3. Dramatisk ökning - När MACD stiger dramatiskt, dvs det kortare glidande medlet drar sig bort från det långsiktiga glidande medlet. Det är en signal att säkerheten är överköpt och snart återgår till normala nivåer. Handlare tittar också på ett drag över eller under nollinjen eftersom det här signalerar det kortfristiga genomsnittets position i förhållande till det långsiktiga genomsnittet. När MACD är över noll är det kortsiktiga genomsnittet över det långsiktiga genomsnittet, vilket signalerar uppåtgående momentum. Det motsatta är sant när MACD är under noll. Som du kan se från diagrammet ovan fungerar nolllinjen ofta som ett område för stöd och motstånd för indikatorn. Är du intresserad av att använda MACD för dina affärer? Kolla in vår egen Primer på MACD och Spotting Trend Reversals med MACD för mer information